(8 分)设随机变量 ,。若 ,则 。
分数写 a/b,根号写 √ 或 sqrt,π 写 pi 也可以。
两个正态分布尺度不同,先各减均值、除标准差,转成同一标准正态变量。
题中一边是左尾、一边是右尾,利用关于零的对称性把右尾也写成左尾;分布函数严格递增,概率相等就能比较标准化后的分位点。
题中 的第二参数为方差。令 为标准正态分布函数;其严格递增并满足 。于是
由严格单调性,,故 。
先确认正态分布第二参数是方差而非标准差,再把两尾概率标准化到同一个分布函数,利用对称性和严格单调性将概率相等还原为输入相等。
已记下,谢谢!